Управление рисками

Рыночный риск

Рыночный риск - риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов или будущих потоков денежных средств по ним в связи с изменениями рыночных цен. Рыночные риски возникают по открытым позициям по процентным, валютным и долевым инструментам, каждый из которых подвержен риску общих и специфических изменений на рынке.

К рыночным рискам относятся:

• фондовый риск;
• валютный риск;
• процентный риск.

При регулировании рыночными рисками Банк учитывает и соблюдает все требования, установленные нормативными актами Банка России, и использует внутренние модели, которые основаны на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.

В целях ограничения потенциальных потерь, связанных с рыночным риском, банк осуществляет следующие процедуры:

• Регулярная оценка экономического капитала, который необходим для покрытия рыночных рисков.
• Установление лимитов и жесткий контроль их исполнения.
• Количественная оценка в соответствии с методикой Value at Risk (VAR)
• Анализ чувствительности баланса Банка к изменениям рыночных параметров (процентных ставок, валютных курсов и т.д.), а также оценка устойчивости Банка к их резким колебаниям (стресс-тестирование).

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения финансовых потерь в связи с отказом, задержкой или частичным неисполнением контрагентом принятых финансовых обязательств. Кредитный риск является наиболее значимым в деятельности Банка и возникает преимущественно в отношении операций кредитования, операций с контрагентами на финансовых рынках, приобретением долговых ценных бумаг и векселей, а также в отношении внебалансовых финансовых инструментов

Банк контролирует кредитный риск посредством:

• установления лимитов на одного заемщика и группы связанных заемщиков, а также на виды финансовых инструментов, подверженных кредитному риску.
• всесторонняя оценка контрагентов, которая включает в себя анализ бизнеса заемщика, его финансового состояния, кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.
• жесткий контроль лимитов в пределах установленных значений на ежедневной основе.
• все лимиты банка утверждаются Комитетом по управлению активами, пассивами и Структура лимитов регулярно пересматривается.

Анализ кредитных рисков осуществляется на основе утвержденных Банком инструкций и методик, разработанных в соответствии с мировыми требованиями в данном направлении, необходимых и достаточных для анализа кредитного риска в тех сферах, в которых работает Банк.

Банк соблюдает обязательные нормативы, установленные в соответствии с требованиями Банка России в отношении величины риска на заемщика/группу связанных заемщиков (норматив Н6), объема крупных кредитов (Н7)

Банк на регулярной основе осуществляет мониторинг:

• качества залога;
• качества исполнения обязательств контрагентами;
• кредитоспособности заемщиков/контрагентов;
• соответствия условий заключаемых сделок установленным лимитам;
• прочих факторов риска, связанных с деятельностью контрагентов.

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам.

Для эффективного управления риском ликвидности раздельно осуществляется управление риском текущей ликвидности и срочной ликвидности.

Обязанности по контролю текущей ликвидности возложены на Департамент Казначейства – ежедневно на основе составления платежного календаря и прогноза потребности в ресурсах.

Мониторинг состояния срочной ликвидности осуществляется путем регулярного составления текущего и прогнозных отчетов о разрывах по срокам погашения активов и пассивов, которые рассматриваются Комитетом по управлению активами, пассивами и являются основой для принятия решений в отношении управления ликвидностью Банка.

В целях ограничения риска ликвидности Банк устанавливает лимиты на максимально допустимые разрывы между требованиями и обязательствами по срокам до погашения.

Операционные и правовые риски

Политика управления операционным риском в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) основана на предложениях Базельского Комитета по банковскому надзору, рекомендациях банка России, Концепции управления рисками Банка.

Настоящая Политика определяет основные методологические и организационно-функциональные аспекты системы управления операционным риском Банка.

Основными задачами системы управления операционным риском являются:

• минимизация вероятности понесения Банком операционных убытков;
• минимизация размера убытков Банка, в случае наступления события вызывающего операционные убытки.

Операционный риск представляет собой вероятность потерь в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

С целью классификации и систематизации операционные риски подразделяются на следующие основные группы:

• учетный риск,
• административный риск,
• риск информационных технологий;
• кадровый риск;
• транспортный риск;
• риск внешнего воздействия.

Учетный риск связан с некорректным, несвоевременным, неполным или неадекватным отражением в учете Банка информации о его деятельности.

Административный риск связан, в первую очередь, с недостатками организационно-функциональной структуры Банка.

Риск информационных технологий характеризует вероятность прямого ущерба или несанкционированного раскрытия информации вследствие нарушений в работе аппаратного комплекса, программного обеспечения, систем защиты информационных технологий.

Кадровый риск связан с возможными потерями в результате принятия неверных или неэффективных управленческих решений, некомпетентных действий или бездействия персонала Банка и т.п.

Транспортный риск представляет собой вероятность прямых потерь при транспортировке денежной наличности, а также косвенных потерь, связанных с ограничением возможностей развития бизнеса.

Риск внешнего воздействия связан с вероятностью стихийных бедствий, злоумышленных действий сторонних организаций и/или физических лиц, а также иных сторонних воздействий.

Правовой риск

Управление правовым риском осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов.

Задачами системы управления правовым риском являются:

• своевременное выявление факторов событий влияющих на уровень правового риска;
• проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня правового риска.

Основные методы минимизации правового риска в Банке:

• стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);
• установление внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;
• анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка;
• осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;
• прямое подчинение Правового Управления Банка Председателю Правления Банка;
• оптимизация нагрузки на сотрудников Правового Управления Банка, обеспечивающая постоянное повышение квалификации;
• обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной информации по законодательству, посредством реализованной системы доступа к информационно-справочной системе «Консультант+» ;
• систематическое информирование Правовым Управлением служащих Банка об изменениях законодательства;
• стимулирование служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового риска.
• ведение аналитической базы данных об убытках Банка от правового риска, отражающую сведения о размере убытков, причинах их возникновения и методах возмещения, а также сведения о факторах увеличения правового риска (убытки от правового риска и факторы увеличения риска возможно классифицировать по принципу однородности или схожести ситуаций).